嘉兴银行：交易风险监测系统

来源：2023年度城市金融服务优秀案例评选

获奖单位：嘉兴银行

荣获奖项：风险管理创新优秀案例奖

一、项目背景及目标

随着金融交易方式与交易渠道的多元化发展，银行与客户所面临的风险种类与级别也日益纷繁复杂。为进一步做好风险防范，根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人II、 III类银行结算账户风险防范有关事项的通知》（银支付〔2019〕55号）、《中国银保监会办公厅关于银行机构网络安全漏洞引发虚假账户风险的通报》（银保监办发〔2019〕94 号）等各类监管文件与监管精神的要求，通过建设本项目以保障行内各项业务的健康有序发展，以此降低经营风险，增强市场竞争力，提高服务水平并提升综合管理能力。

二、项目/策略方案

项目技术方案总体分为两个部分，分别为规则引擎，以及风控管理台。两部分均使用Critx做负载，使得可以进行灰度发布，不会影响业务连续性。中间件使用了Redis（缓存）和ElasticSearch（索引），均使用集群模式部署。其中，缓存集群有5个节点，索引服务3个节点。数据库使用Oracle19c，并做了RAC负载。整个系统拥有完备同城的灾备体系，能有效应对突发事件，从而在大程度上避免生产事故的发生可能。

业务模式主要依托于上述技术成果，通过风控模型评分结合强规则指向触发的方式，可实时对当前交易进行风险评估，并于事中进行策略处置，事后进行核查管理，并将事后核查结果运用于此后的事前模型优化，形成良性业务循环，不断动态增强系统风控管理能力。

三、创新点

交易风险监测系统作为打造流程化风险管控体系的重要一环，通过建设全行级交易风险防控体系，不仅建立了事前风险侦测，事中实时监控与事后分析处理的全面管理机制，还通过对各类外部、内部名单的标签化处理及场景分类，使其与风控模型规则间形成了深度互补的联动运作方式，且均支持实时可视化配置，为行内风控体系提供了更为便捷高效的定制化管理机制.

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四、项目过程管理

我行于2022年1月21日正式启动交易风险监测系统的建设工作，在2月18日完成业务需求评审后全面进入开发阶段，3月16日进入内部测试与联调测试阶段，4月2日开始为期两轮的SIT测试，并于4月19日开始为期两轮的UAT测试，而后于6月6日进行生产环境投产演练，并于2022年6月16日完成系统*****次上线部署。后根据生产数据接入进行补充分析工作，并于2022年8月26日，完成全渠道的全风控场景对接，正式投入运行使用。

五、运营情况

交易风险监测系统现有风控场景92种，全行级风控名单51类，风控模型规则2300余条，风控范围实时覆盖行内19个业务系统，10大交易渠道，自上线以来，便开始了对行内真实数据的全面统计与测算分析，并结合我行客户实际交易特点，通过不断改良取数规则和提高模型精准度的方式，动态识别客户低风险交易场景，在保障风险防控标准不松化的前提下，大幅优化了客户体验。且通过对线下特定风险模型增设定制化提示的方式，进一步完善线上线下风险防控的整体识别能力，并制定常态化的风控管理模式，持续分析行内交易数据，从典型案例出发，全面提升我行交易风险防控能力。

六、项目成效

银行作为支付交易的核心机构，始终是诈骗行为的主要目标之一，通过建立交易风险监测系统，使银行能够有效脱离于相对滞后的传统人工反诈方式，得以利用技术手段分析大量的交易数据和客户风险信息，这不仅为银行提供了一个更为全面的数据视角，以便更好地了解和应对不断演变的诈骗手法，而且还可通过风控模型与内外部名单体系数据的联合应用，在进行交易风险评估的同时，实时识别异常行为并及时采取风控措施，例如通过冻结账户、发出警报、通知客户或加强当事人认证等方式，切实减少诈骗的发生率，并从源头减少银行的风控成本。自上线以来，交易风险监测系统已累计监测各渠道账务类交易3213万余笔，识别可疑交易7万余笔，阻断违规交易4200余笔，并通过制定常态化的风控管理模式，持续分析行内交易数据，从典型案例出发，不断提升升我行交易风险防控能力。

七、经验总结

在构建交易风险监测系统这一全行级全渠道交易风控系统时，有几个关键要点需要充分考虑。首先，在建设初期就需要确立各业务前端的对接标准，以确保系统的顺利运行。其次，在系统建设过程中，不仅要考虑行内实际交易环境，还需要结合各类内外部监管要求，分析不同渠道的数据特征，以确保系统的合规性与有效性。此外，在系统上线前后，还需要做好各种应对准备工作，因为风控措施的实施结果直接影响到客户的利益。后，需要不断探寻风险防控与业务发展之间更佳的平衡点，以确保系统能够同时满足风险防控和业务发展的共同需求。

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