汇率套利交易(汇率套利的计算题)

答案正确掉期交易是指在买进或卖出一种交割日外汇的同时，卖出或买进相同金额同一货币的另一种交割日外汇的外汇交易为了防止资金在投入套利交易期间的汇率变动风险，投资者可以将套利业务与掉期业务结合进行通常人们称。

以跨期套利为例，由于套利交易者在同一种商品既做多又做空，在涨跌停日，他的账户通常不会发生大幅亏损虽然在涨跌停打开后，价差可能不朝交易者预测的方向走，但由此所造成的损失往往比单边交易小得多 5更有吸引力的风险收益比率。

很难，个人用户少有机会在外汇市场上，存在套利活动的机会往往稍纵即逝一旦出现套利机会，大型银行和公司会迅速投入大量资金，从而迅速消除两国利差与两国货币互换汇率即远期汇率与即期汇率之差的不一致所谓套利，就是。

4现有美国货币市场的年利率12%，英国货币市场的年利率8%，美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD20010，一投资者用8万英镑进行套利交易计算美元贴水20点与升水20点时该投资者的损益情况5请解释银行头寸的组成部分。

套利的三种基本方式是跨期套利，跨市套利，跨商品套利，详细介绍如下一跨期套利1跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利。

答案BD 根据题意可知，美元兑人民币远期合约价格将下跌，对空头有利欧元兑人民币远期合约价格将上涨，对多头有利人民币兑欧元远期合约价格将下跌，对空头有利。

此外，套利交易处分略并不适用于剥头皮交易者以及日内交易者，其最适合的是波段交易者最值得注意的是，“将人民币兑换成美元，然后再换成日元”这一种模式，鉴于交易成本，价差变动过快，对于零售投交易者而言，很难做到。

套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入套利或者套息交易的发展背景是什么呢早期的外汇交易市场里，主要是以各国汇率之间因为地域和时间性所造成的汇率差异来进行套利组合20世纪90年代日本经济泡沫发生后。

套利客户将所持有的利率较低的外币买卖成另一种利率较高的外币从而增加存款的利息收入套汇客户利用外汇汇率的频繁变动，可以通过买卖外汇赢得汇差收益温馨提示以上内容仅供参考，不做任何建议应答时间20210630。