货币利率掉期(货币利率掉期产品优势)

对公外汇掉期期权指公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期欧式期权或未来一段时间之内美式期权，决定货币掉期或利率掉期交易。

在不考虑交易费用等情况下，以英镑即期卖出价与远期买入价计算掉期率 掉期率=1608516025*100%*4=24%，小于利率差4%掉期率小于利差，即套利有利，就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利投资者可以。

更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流Cash Flow的交易较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易在一般情况下。